Edu Doc

КАТЕГОРИИ:


Тема №3. Прости иконометрия

Изграждане на модел с фиктивни променливи;

Анализ на ковариация параметри на модела;

грешки спецификация;

Разработване на нови методи за оценка на параметрите на модела, като се вземат предвид особеностите на икономическа информация.

Иконометричните модели конструирани въз основа на система от едновременни структурните уравнения.

Динамични иконометрични модели.

Общата иконометричен модел.

Иконометрични модели на икономическите процеси и явления.

Иконометрични методи;

Иконометрични методи могат да бъдат разделени в 4 групи:

Методи за определяне на параметрите:

1. класически иконометрични модели и тяхната проверка.

Развитие на иконометрията се случва в две направления:

2.Rasshirenie zkonomicheskih изследвания въз основа на иконометрични методи.

Основните проблеми на съвременните иконометрия включват:

1. Проучване и разглеждане на мултиколинеарност;

5. Определяне на изостава променливи, изграждане и анализ на разпределени модели закъснение.

Тема №2. ОСНОВИ иконометрично моделиране

Съвременните методи на икономическите системи и контрол на процеси, базирани на широко разпространеното използване на математически методи и компютри. Тя формира отделен ред на теоретични практически изследвания - икономическо и математическо моделиране.

Математически модел съдържа три групи от елементи:

1. Характеризиране на обекта, за да се определи - вектор Y = (у,).

2.SPECIFICATIONS външни условия по отношение на обекта за opredelit- вектор X = (х I).

3. Наборът от вътрешни параметри obekta- А.

Наборът от условия на параметрите X и А може да се разглежда като екзогенни количества (определени извън схемата), и стойностите, съставляващи вектор Y - ендогенна (определени от модела).

Математически модели могат да бъдат разделени на две групи:

1. Предназначение - да се опише естеството на обектите;

2. Структурна - отразява вътрешната организация на обекта, неговите съставни части, вътрешните параметри и тяхната връзка с "вход" и "изход" и т.н.

Има три вида на структурни модели:

В модели на група 1 всички неизвестни величини се представят като изрични функции на външната среда и вътрешните параметри на обекта

Yj = | й (A, X) .

В модели на втори група се определят едновременно от неизвестни връзката системи J- та тип:

Yj (A, X, Y) = 0.

Модели трета група, наречени immitatsionnymi. Те са неизвестни количества се определят едновременно с входните параметри, но специфичната форма на неизвестни пропорции.

Разликата между функционалните и структурни модели са относителни. Изследване на структурни модели в същото време дава ценна информация за поведението на обекта. От друга страна, изучаването на функционални модели необходимо да се формулира хипотезата за вътрешната структура на обекта.



Иконометрични модели описват корелативна регресия връзка между икономическите променливи са стохастичен, тъй като те съдържат компоненти стохастични U и принадлежат на функцията:

Y = | (X, U)

ЕТАПИ иконометричен анализ:

СТЪПКА 1.

За да започне строителството на иконометричен модел, трябва да се поставят ясни цели на изследването, запознаване с икономическата теория, която дава възможност да се определят основните причинно-следствени в системата. Този предварителен анализ ще определи списъка с обяснителни променливи на модела (т.е. лявата страна на уравненията на) и списъка на обяснителни (или зависими) променливи. (В сложни системи, някои от променливите може да бъде едновременно и обяснителни и култивиране). Също така е полезно да се разпределят за контрол на променливите, т.е. тези променливи, които ние можем да се променят и по този начин да въздействат върху поведението на системата.

Стъпка 2.

Резултатите от Етап 1, трябва да бъдат представени под формата на математически уравнения. Тази система трябва да бъде пълна, в смисъл, че за всеки един от зависимата променлива трябва да е обяснение на уравнението. Това е последвано от проверка на различимост на уравнения, което е, дали неизвестните параметри на уравнения по принцип статистически оценени. На този етап също изрази хипотези за статистическите свойства на модела (т.е. неговите променливи и параметри). В резултат на тази фаза се нарича спецификация на модела.

СТЪПКА 3.

Проверете своите налични статистически данни, ако е необходимо, да събира допълнителна информация. (Строго погледнато, събиране и обработка на данни, проверка на "истинност" - е отделен проблем, който се изучава в рамките на приложна статистика.)

СТЪПКА 4.

Спазването Test Спецификация резултат модел на класическия модел на линейна регресия, ако не, след това изследван което на известните общи модели могат да бъдат използвани. Използването на формулите за оценка на избрания модел изчисляват оценките на неизвестните параметри. На този етап има различни статистически тестове за автокорелация, хетероскедастичност, мултиколинеарност и др. Освен това качеството на модел се оценява с помощта на коефициента и определяне на доверителни интервали определени за параметрите на модела.

Стъпка 5.

Ако резултатите от предишния етап или защо не отговаря на модела, разработчиците трябва да се направят промени в модела спецификация, тоест, се връщат към стъпка 2.

Етап 6.

Използването на модели за прогнозиране и вземане на решения. В идеалния случай, конструиран модел може да се използва за прогнозиране на следващите точки от време за оценка на изискваните стойности на променливите контрол за постигане на желаните стойности на контролирано променливата за оптимизация, както и за изследване на динамичните свойства на системата.

Изграждане на иконометрични модели, при следните условия:

1.Nalichie достатъчно голям набор от наблюдения;

2.Odnorodnost набор от наблюдения;

3.Tochnost и надеждност на входните данни;

4.Vydvizhenie хипотези за структурата на набор от променливи и взаимоотношения.

Разположен на наблюденията (извадка) може да се запише във вид на матрица с данни:

D = (Y½X)

Чрез образуващият метод три вида проби: временната, пространствено и пространство-време.

Концепцията включва качествена еднаквост (определено типичност икономически обекти с постоянно качество и предназначение) и количествено (определя въз основа на количествени черти) еднаквост.

Признаци, описващи единицата на наблюдение, а след това ще действат като променливи на иконометричен модел. Ето защо, формиране на множество наблюдения е необходимо да се гарантира до сравнението на данните във времето и пространството.

За да направите това, трябва да имате:

1. хомогенна структура единици заедно;

2. същата степен на агрегация;

3. Същите методи на изчисляване на времето;

4. една и съща честота на отчитане на отделните променливи;

5. проценти сравнение и други икономически условия.

Формиране на набор от наблюдения за изграждане на иконометричен модел, е необходимо да се обърне внимание на възможността за грешки в съществуването на икономическа информация. Ако не можете да се отървете от тях, е необходимо да се използват специални методи за оценка на параметрите на модела.

Модели в икономиката, изразени под формата на многобройни контакти и свойства на икономическите показатели., Както и под формата на математически модели на тяхното поведение. Най-важното практически проблем е да се получи количествена оценка на връзките на присъствие, тяхната посока; изграждане на икономически модели и оценка на възможностите си, идентифициране на най-важните фактори, влияещи върху производителността на знак. корелация и регресионен анализ се използва за решаването на тези проблеми

Съотношение - статистическа зависимост между случайни величини, които не са строго функционален характер, в която промяна в един от най-случайни променливи води до промяна на очакванията на другия.

Има следните опции за зависимости:

1. парна корелация - връзката между двете функции (резултата и фактор или две факториела).

2. Лично корелация - връзка между частно и ефективни функции фиксирана стойност други факториални знаци.

3. множествена корелация - зависимостта на ефективна и две или повече факторни променливи, включени в изследването.

<== предишната лекция | Следващата лекция ==>
| Тема №3. Прости иконометрия

; Дата на добавяне: 07.01.2014; ; Прегледи: 627; Нарушаването на авторски права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикува материал? Да | не



ТЪРСЕНЕ:


Вижте също:



ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Не е авторът на материала, и предоставя на студентите възможност за безплатно обучение и употреба! Най-новото допълнение , Ал IP: 66.249.93.205
Page генерирана за: 0.029 сек.