КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Autocorrelation в остатъците. Критерият на Дърбин-Уотсън

Автокорелация в остатъците могат да бъдат причинени от няколко фактора, които имат различно естество.

1. Тя може да бъде свързана с първоначалните данни, както и грешки при измерването, причинени от наличието на ефективни стойности на характеристиката.

2. В някои случаи, автокорелацията може да се дължи на неправилно спецификация модел. Моделът не може да включва фактор, който оказва значително влияние върху резултатите и въздействието на които се отразяват в салдата, така че той да може да бъде autocorrelated. Много често този фактор е факторът време ,

От истинската автокорелацията трябва да бъдат разграничени ситуации, при които причината за автокорелацията е неправилно задаване на функционалната форма на модела. В този случай, промяна на формата на модела, а не с помощта на специални методи за изчисляване на параметрите на уравнението на регресия в присъствието на автокорелация в остатъците.

Един от най-разпространените методи за определяне на автокорелацията в остатъчните - изчисление на теста на Дърбин-Уотсън:

, (4.5)

Т.е. стойност е отношението на сумата от квадратите на разликите на последователни стойности, остатъци до остатъчната сума от квадрати регресионен модел.

Може да бъде показано, че за големи стойности съществува следната зависимост между критерия Durbin-Уотсън и първия ред коефициент автокорелация остатъци :

, (4.6)

По този начин, ако е налице пълна салда и положителна автокорелация след това , Ако останките на пълно отрицателно автокорелация, на и следователно , Ако няма автокорелация на остатъците, на и , Т.е. ,

алгоритъм за откриване на базата на автокорелация Дърбин-Уотсън тест следващата. хипотетично се предполага, липса на автокорелация. Алтернативни хипотези и Състои се, съответно, в присъствието на положително или отрицателно автокорелация в остатъците. По-нататък специални маси (вж. Е ап) определя критичните стойности от теста за Дърбин-Уотсън и за определен брой наблюдения Броят на независимите променливи в модела и ниво на значимост , От тези стойности, цифровата пропаст се разделя на пет сегмента. Приемане или отхвърляне на всяка хипотеза с вероятност Е както следва:

- Налице е положителна автокорелация, отклонява с вероятност общоприет ;

- Зоната на несигурност;

- Няма причина да се отхвърли Т.е. автокорелация никакви остатъци;

- Зоната на несигурност;

- Да има негативни автокорелация на остатъците отклонява с вероятност общоприет ,

Ако действителната стойност на критерия Дърбин-Уотсън влиза в зоната на несигурност, на практика предполагат наличието на автокорелация и отхвърли хипотезата ,



Пример. Тествайте хипотезата, че наличието на автокорелация в остатъците на модела на добавка на нашето време серия. Базови данни и междинни изчисления, се вписват в таблицата:

Таблица 11

-5.252 - - 27.584
-35.843 -5.252 935.8093 1284.7
-74.183 -35.843 1469.956 5503.1
48.937 -74.183 15158.53 2394.8
-26.946 48.937 5758.23 726,09
60.464 -26.946 7640.508 3655.9
45.124 60.464 235.3156 2036.2
50.244 45.124 26.2144 2524.5
2361 50.244 2292.782 5574
-59.229 2361 3793.328 3508.1
41.431 -59.229 10132.44 1716.5
-68.450 41.431 12073.83 4685.4
69.668 -68,45 19076.58 4853.6
36.078 69.668 1128.288 1301.6
-34.263 36.078 4947.856
-50.143 -34.263 252.1744 2514.3
сума -0.002 50.141 84921.85 37911.97

Действителната стойност на теста на Дърбин-Уотсън за този модел е:

,

формулира хипотеза: - Няма автокорелация в остатъците; - В баланси е положителна автокорелация; - В остатъците имат отрицателно автокорелация. Определяне на нивото на значимост , Според таблицата на ценности тест Дърбин-Уотсън, за да се определи броя на наблюденията и броят на независимите параметрите на модела (Ние разглеждаме само времевата зависимост ) Критични стойности и , действителната стойност Durbin-Watson-тест попада в обхвата (1.37 <2.24 <2.63). Следователно, няма причина да се отхвърли хипотезата липса на автокорелация в остатъците.

Има няколко ограничения за използването на критерия на Дърбин-Уотсън.

1. Това не се отнася за модели, включително и като независими променливи изоставаха стойности на получената променлива.

2. Метод на изчисление и използване на теста на Дърбин-Уотсън е насочен само към идентифициране на автокорелацията на първия ред.

3. Критерият на Дърбин-Уотсън дава достоверни резултати само за големи проби.

Тестове за самоконтрол

1. добавка Моделът на времеви редове има формата:

а) ;

б) ;

в) ,

2. мултипликативен модел на динамичния ред е на формата:

а) ;

б) ;

в) ,

коефициент 3. автокорелация:

а) характеризира близостта на линейна връзка на тока и броя на предишните нива;

б) представлява близостта на нелинейни свързване на тока и броя на предишните нива;

в) се характеризира с наличието или отсъствието на тенденция.

4. добавка Моделът на времеви редове е построен, ако:

а) стойността на сезонния компонент приема за константа за различните цикли;

б) Амплитудата на сезонната вариация увеличава или намалява;

в) не е тенденция.

5. мултипликативен модел на динамичния ред се изгражда, ако:

а) стойността на сезонния компонент приема за константа за различните цикли;

б) Амплитудата на сезонната вариация увеличава или намалява;

в) не е тенденция.

6. Въз основа на тримесечните данни въз основа добавка модел времеви редове. Коригираната стойност на сезонния компонент за първите три тримесечия са: 7 - I тримесечие 9 - II тримесечие и -11 - III тримесечие. Стойността на сезонния компонент за тримесечието IV е:

а) 5;

б) 4;

а) -5.

7. Въз основа на тримесечни данни построени мултипликативен модел на динамичните редове. Коригираната стойност на сезонния компонент за първите три тримесечия са: 0,8 - I тримесечие, 1,2 - II тримесечие и 1,3 - III тримесечие. Стойността на сезонния компонент за тримесечието IV е:

а) 0,7;

б) 1,7;

в) 0.9.

8. Критерий Дърбин-Уотсън се използва за:

а) определяне на автокорелацията на остатъците;

б) определяне на наличието на сезонността;

в) да се оцени значимостта на конструира модела.

Позоваването

Резюме:

1. иконометрия [текст]: учебник / II Елисеева SV Kuryshev, Y. Neradovsky - 3-то издание, ревизирана.. и dop.- M:. Prospekt, 2011.- 576 с.

2. Bigildeeva, TB иконометрия [Текст]: урок / TB Bigildeeva, EA Postnikov.- Челябинск Chelyaba. състояние. University Press, 2007.- 109 с.

  1. Практика на иконометрия: Изследване. ръчно / Ed. II Елисеева. - M:. Финанси и статистика, 2008 г. - 192 стр.

Допълнителна:

  1. Ayvazian, SA иконометрия: Проучване posobie.- 98 St.- Grif ОМО M:. Market, 2007.-

2. Katishev, PK Събиране на задачи на първоначалния курс на иконометрия [Текст]: урок / PK Katyshev.- MM: дело, 2007.- 368 с.

  1. проблеми Колекция иконометрия: Учебник за студенти от икономическите университети / Comp. EY Dorokhin, LF Presnyakov, NP Тихомиров. - M:. "Изпит" Publishing House, 2003 г. - 224 стр.
  2. Иконометрия: Учебник / NP Тихомиров, Dorokhin EY - M:. "Изпит" Publishing House, 2003 г. - 512 стр.


<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Autocorrelation в остатъците. Критерият на Дърбин-Уотсън

; Дата: 05.01.2014; ; Прегледи: 2219; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | не



ТЪРСЕНЕ:


Вижте също:



ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 66.249.93.157
Page генерирана за: 0.019 сек.