Studopediya

КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Multiplіkativna номер на модела timchasovogo

Фиг. 3.

Фиг. 2.

Фиг. 1.

Добавка функция модел timchasovogo ред.

Когато pobudovі ekonometrichnoї modelі vikoristovuyutsya две типи danih:

1) danі Scho harakterizuyut sukupnіst rіznih ob'єktіv viznacheny по време на час;

2) danі Scho harakterizuyut ob'єkt една от броя на poslіdovnih momentіv час.

Modelі, pobudovanі за тип danimi Perche модели nazivayutsya prostorovimi. Modelі, pobudovanі на osnovі друг тип danih, nazivayutsya модели timchasovih ryadіv.

Брой часове (брой dinamіki) - ТСЕ sukupnіst стойности yakogo nebudu pokaznika за kіlka poslіdovnih momentіv ABO perіodіv час. Кожен rіven timchasovogo брой formuєtsya PID vplivom голям брой faktorіv Scho umovno mozhna pіdrozdіliti в три групи:

1) Фактори Scho formuyut tendentsіyu серия;

2) Фактори Scho formuyut tsiklіchnі серия трептения;

3) vipadkovі фактори.

Rozglyanemo vpliv фактор на кожата на броя на часовете okremo.

Bіlshіst timchasovih ryadіv ekonomіchnih pokaznikіv труд tendentsіyu Scho harakterizuє sukupny dovgostrokovy vpliv bezlіchі faktorіv на dinamіku doslіdzhuvanogo pokaznika. Usі tsі фактори uzyatі okremo, mozhut ROBIT rіznonapravleny vpliv на doslіdzhuvany pokaznik. Въпреки sukupnostі formuyut смрад Yogo ABO ПОВИШАВАНЕ ubutnu tendentsіyu. В малък. 9.1 индикации gіpotetichny броя на часовете, Scho mіstit ПОВИШАВАНЕ tendentsіyu.

Takozh Mauger Бути doslіdzhuvany pokaznik pіddany tsiklіchnim трептения. Tsі Трептения mozhut е сезонен, oskіlki Ekonomichna dіyalnіst брой Galuzo Икономика депозити OD Roku час (napriklad, tsіni на sіlskogospodarsku produktsіyu в lіtnіy perіod vische, nіzh в зимуване; rіven bezrobіttya в mіstah курортния от зимуващите perіod vische в porіvnyannі lіtnіm и). Когато nayavnostі голяма masivіv danih за trivalі promіzhki час mozhna viyaviti tsiklіchnі трептения, zv'yazanі ите zagalnoyu dinamіkoyu kon'yunkturi анализ на пазара. Фиг. 2 часа на брой изявления gіpotetichny Scho mіstit tіlki сезонен компонент.

Deyakі timchasovі не сътрудничат за mіstyat tendentsії I tsiklіchnoї компоненти и следната Кожен їhnіy rіven utvoryuєtsya як торба serednogo rіvnya поредна yakoїs (pozitivnoї ABO negativnoї) vipadkovoї компоненти. Броят на акциите, Scho mіstit tіlki vipadkovu компоненти, показани на фиг. 3.

Очевидно е, че Scho realnі danі не viplivayut tsіlkom I tsіlkom S yakih nebudu Описание vische модели. Naychastіshe смрад mіstyat usі три компонента. Кожен їhnіy rіven formuєtsya PID vplivom tendentsії, сезонни Трептения аз vipadkovoї компоненти.

В bіlshostі vipadkіv factuality rіven timchasovogo ред може predstaviti ABO як торба dobutok trendovoї, tsiklіchnoї аз vipadkovoї Компоненти Connection. Номерът на модела на часа в yakіy идеи як торба pererahovanih връзката между компонентите, nazivaєtsya адитивно Modell timchasovogo ред. Номерът на модела на часа в yakіy идеи Як dobutok pererahovanih Компоненти Connection, nazivaєtsya multiplіkativnoyu Modell timchasovogo ред. Основната задача ekonometrichnogo doslіdzhennya okremogo timchasovogo ред - viyavlennya аз Доданим kіlkіsnogo virazu kozhnoї ите pererahovanih vische Компоненти за свързване на обитатели vikoristovuvati otrimanu іnformatsіyu за ценности prognozuvannya maybutnіh в редица ABO pobudovі модели vzaєmozv'yazku dvoh ABO bіlsh timchasovih ryadіv.



Mi'll rozglyadati modelі lіnіynogo тенденция tobto параметрични тенденция mozhlivo rozrahuvati за взаимопомощ modelі lіnіynoї regresії.

Spochatku на osnovі премина danih znahodimo varіatsіyu сезон. Viklyuchiv сезон varіatsіyu за взаимопомощ lіnіynoї regresії znahodimo rіvnyannya тенденция. Според rіvnyannyu тенденция, която премина danih obchislyuєmo количества pohibok. Цзе serednє абсолютно vіdhilennya MAD = че serednokvadratichna pohibka MSE = De д т - TSE rіznitsya mіzh factuality далновидното danimi час по време на т, п - Брой danih sposterezhen.

За aditivnoї modelі timchasovogo брой maєmo: фактическата стойност на A = trendovі стойности T + S + Сезон varіatsіya pohibka E.

За multiplіkativnoї modelі timchasovogo брой maєmo: фактическата стойност на A = trendovі стойности T х S х сезон varіatsіya pohibka E.

Pobudova добавка аз multiplіkativnoї модели zvoditsya да rozrahunku стойности , аз за кожата rіvnya ред.

Process pobudovi modelі mіstit в sobі nastupnі скица.

1) Virіvnyuvannya vihіdnogo ред от kovznoї serednoї.

2) Rozrahunok стойности sezonnoї компоненти ,

3) Usunennya sezonnoї компоненти S vihіdnih rіvnіv ред ия мания virіvnyanih danih ( ) В aditivnіy АВО ( ) В multiplіkativnіy modelі.

4) Analіtichne virіvnyuvannya rіvnіv ( ) Abo ( ) Аз стойности rozrahunok ите vikoristannyam otrimanogo rіvnyannya тенденция.

5) Rozrahunok otrimanih на modelі стойност ( ) Abo ( ).

6) Аз абсолютно Rozrahunok vіdnosnih pomilok. Yakscho otrimanі стойности не pomilok mіstyat avtokorelyatsії, те могат да бъдат zamіniti vihіdnі rіvnі ред аз nadalі vikoristovuvati брой часове pomilok за analіzu vzaєmozv'yazku vihіdnogo ред ия іnshih timchasovih ryadіv.

Avtokorelyatsіya в zalishkah Mauger Buti причини viklikana dekіlkoma Scho трудят rіznu природата.

1. Won Mauger Бути zv'yazana ите vihіdnimi danimi аз viklikana nayavnіstyu pomilok vimіru в rezultativnoї Намерете нашите ценности.

2. ryadі vipadkіv avtokorelyatsіya Mauger Бути naslіdkom nepravilnoї spetsifіkatsії modelі. Mauger модел не включва фактор Scho vplivaє резултата аз vpliv yakogo vіdbivaє в zalishkah, unaslіdok chogo ostannі mozhut viyavitisya avtokorelovanimi. Duzhe често CIM фактор Je фактор час ,

Vid schiroї avtokorelyatsії zalishkіv Varto vіdrіznyati situatsії, ако причината avtokorelyatsії polyagaє в nepravilnіy spetsifіkatsії funktsіonalnoї ФОРМИ modelі. В tsomu Varto vipadku zmіniti форма modelі вместо vikoristovuvati spetsіalnі методическа rozrahunku parametrіv rіvnyannya regresії в nayavnostі avtokorelyatsії в zalishkah.

One S bіlsh rozpovsyudzhenih metodіv viznachennya avtokorelyatsії в zalishkah - TSE rozrahunok kriterіyu Дърбин-Уотсън:

, (1)

Т.е. стойност Je vіdnoshennya Sumi kvadratіv разлики poslіdovnih стойности zalishkіv да zalishkovoї Sumi kvadratіv на modelі regresії.

Mozhna Show, Scho при големи стойности іsnuє следната spіvvіdnoshennya mіzh kriterієm Дърбин-Уотсън аз koefіtsієntom avtokorelyatsії zalishkіv Perche поръчка :

, (2)

Така ранг, Yakscho в zalishkah іsnuє Povny положителен avtokorelyatsіya аз тези , Yakscho в zalishkah Povny avtokorelyatsіya отрицателен, тогава Аз, otzhe, , Yakscho avtokorelyatsіya zalishkіv vіdsutnіy г. аз , Tobto ,

Алгоритъм viyavlennya avtokorelyatsії zalishkіv на osnovі kriterіyu Дърбин-Уотсън следното. Visuvaєtsya gіpoteza около vіdsutnіst avtokorelyatsії zalishkіv. Alternativnі gіpotezi аз skladayutsya, vіdpovіdno Have nayavnostі pozitivnoї ABO negativnoї avtokorelyatsії в zalishkah. Дали на spetsіalnih маса viznachayutsya стойности kritichnі kriterіyu Дърбин-Уотсън аз За да зададете броя на sposterezhen , Броят на площад peremіnnі modelі аз rіvnya znachimostі , За стойността на числов tsimi promіzhok rozbivayut на p'yat vіdrіzkіv. На приемане ABO vіdhilennya kozhnoї ите gіpotez ите іmovіrnіstyu zdіysnyuєtsya в Taqiy sposіb:

- Je положителен avtokorelyatsіya zalishkіv, vіdhilyaєtsya, а іmovіrnіstyu priymaєtsya ;

- Зона neviznachenostі;

- При липсата на бази vіdhilyati , Tobto avtokorelyatsіya zalishkіv vіdsutnіy;

- Зона neviznachenostі;

- Je отрицателен avtokorelyatsіya zalishkіv, vіdhilyaєtsya, а іmovіrnіstyu priymaєtsya ,

Yakscho фактическите стойности kriterіyu Darbіna Уотсън popadaє в neviznachenostі зона, след това praktitsі pripuskayut іsnuvannya avtokorelyatsії zalishkіv аз vіdhilyayut gіpotezu ,

3. Eksponentsіyne zgladzhuvannya timchasovih ryadіv.

Когато analіzі часа ryadіv метод ми vikoristovuvali kovzanoї serednoї де usі danі (аз pіzdnі, аз rannі) Буле rіvnopravnі. Bіlsh pravilnimpredstavlyaєtsya sposіb където парите ли danim pripisuyut счупи бар: bіlsh pіznіm danim pridaєtsya bіlshu счупи бар, означаваме bіlsh ranіm.

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Multiplіkativna номер на модела timchasovogo

; Дата: 12.13.2013; ; Прегледи: 561; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | не



ТЪРСЕНЕ:


Вижте също:



ailback.ru - Studopediya (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 11.102.9.22
Page генерирана за: 0.049 сек.